Gewinnen mit Optionsstrategien

Erfolgreich in der Königsklasse des Terminhandels

Gewinnen mit Optionsstrategien
Editions:Hardcover (Deutsch) - 1. Auflage: € 59,99 EUR
ISBN: 3527508511
Size: 17,00 x 24,00 cm
Pages: 421

Gewinnen mit Optionsstrategien *) ist bis heute das teuerste Buch, das ich jemals gekauft habe. Das war in meinen ersten Wochen als angehender Optionshändler.

Zum Kauf hat mich damals animiert, dass die beiliegende Software, ein umfangreicher und leistungsfähiger Simulator, Auswirkungen der verschiedensten Parameter (Restlaufzeit, Volatilität, Kurs des Basiswerts, usw.) auf die Optionsstrategien aufzeigen kann. Allerdings ist die Buchversion nicht für aktives Handeln freigeschaltet, sondern nur zum Testen mit historischen Daten.

In der Tat ist dieses Buch ein faszinierendes Kompendium von dem, was (theoretisch) mit Optionen möglich ist. Nach den notwendigen Grundlagen im Optionshandel kommt der Autor schnell zu Strategien, die für den Privatanleger allein aus Kostengründen kaum zu realisieren sind. Die beschriebenen Strategien beruhen alle auf Kombinationen von vielen Optionskontrakten. Das geht exzessiv bis auf über 30 Kontrakte pro System. Ein Leser der das Buch als Einsteiger in den Optionshandel liest, wird von der Komplexität erschlagen. Schlimmstenfalls bricht er seinen Einstieg ab, weil er vermeintlich den Optionshandel nie verstehen wird.Gewinnen mit Optionsstrategien Backcover

Ob das Buch etwas für institutionelle Anleger, mit viel Rechenpower im Rücken, ist kann ich nicht einschätzen. Ich habe den Teil mit den Strategien nur noch durchblättert und das ist mehr als die Hälfte des Buches.
Das Buch habe ich dann auf dem Amazon-Marketplace fast neu für 40 Euro wieder verkaufen können. Das Interesse scheint groß zu sein, denn es war einen Tag später schon verkauft.

Beim Start in den Optionshandel hat mir der hier schon besprochene Video-Basiskurs am meisten geholfen. Aus allen späteren Büchern lernt man natürlich immer etwas Neues dazu, die Grundlagen wurden aber dort erarbeitet.

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Publisher: Wiley-VCH
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Reviews:Was der bei Verlag zum Buch *) schreibt:

Bei Optionen handelt es sich um Termingeschäfte. Dem Handel liegt ein Vertrag zugrunde, der die Abnahme eines bestimmten Gutes zu einem vereinbarten Preis zu einem späteren Zeitpunkt vorsieht. Der Käufer einer Option kann die Option ausüben, ist hierzu aber nicht gezwungen. Der Stillhalter ist jedoch verpflichtet, die Forderung des Käufers zu erfüllen. Gegenstand von Optionen können im Grunde alle handelbaren Güter sein: Aktien, Indizes, Währungen, Anleihen, ETFs etc.
Reinhold Fend führt Schritt für Schritt in die Welt der Optionen ein. Die Materie wird so tiefgehend dargestellt, dass der Leser das Verhalten der Optionen mit all ihren Einflussfaktoren, auch unter sich verändernden Marktbedingungen weitestgehend versteht. Dabei wird Mathematik in den Erklärungen weitestgehend vermieden und stattdessen auf entsprechende weiterführende Literatur verwiesen.
Nachfolgend werden die Strategien inklusive Regelsets in ansteigendem Schwierigkeitsgrad erarbeitet und der nach dem Börsencrash 1987 erstmals aufgetretene Optionssmile erklärt. Eine Sammlung aller aktuell relevanten Algorithmen für Trader und Beispiele mit realen Börsendaten, die mit dem auf CD-ROM enthaltenen Optionssimulator, nachvollzogen werden können, machen das Buch zu einem unverzichtbaren Werk für alle, die ernsthaft mit Optionen handeln und dabei gewinnen wollen. Dies gilt auch für die Ausführungen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Portfoliooptimierung mitsamt der hierfür benötigten Algorithmen.


Über den Autor

Reinhold Fend handelt bereits seit Jahren Optionen, unter anderem für diverse Hedgefunds. Er entwickelt komplexe Optionsstrategien, hält Vorträge, gibt Schulungen, veröffentlicht in Fachzeitschriften und ist der Entwickler der "Vandermart-Tracker"-Software. Gemeinsam mit Christian Luible wurde er 2009 für seine Arbeit über Historische Volatilität mit dem VTAD-Award ausgezeichnet.
Bei Fend werden Positionen nach wissenschaftlichen, quantitativen, streng regelbasierten Strategien eröffnet, kontrolliert, gemanagt und geschlossen. Er entwickelte zahlreiche Analysehilfsmittel für den Optionsmarkt, aber auch mathematische Modelle (historische Volatilität nach Fend) sind Teil seiner Arbeiten.

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